استراتژی معاملاتی ترکیبی Stochastic /MA

این استراتژی، سیستمی نسبتا" مطمئن بوده که بر اساس استفاده همزمان از اسیلاتور Stochastic و اندیکاتور Exponential Moving Average طراحی شده است. در این استراتژی EMA ها به عنوان ابزاری جهت تشخیص روندهای بلند مدت و Stochastic جهت تشخیص زمانهای اشباع خرید و فروش (overbought/oversold) در دوره های کوتاه مدت استفاده می شود. در زمانهای overbought/oversold می توان معاملات موفقی را با تکیه به اصلاح قیمت انجام داد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• این استراتژی تا حد زیادی قابل اعتماد می باشد.
• در این استراتژی، معاملات با استفاده از روندهای قیمت انجام می گردد.
• شرایط خروج از معاملات، تعریف شده و مشخص نمی باشند.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی برای معامله توسط هر جفت ارزی مناسب می باشد و ابتدا باید با استفاده از اندیکاتورهای EMA در تایم فریم D1، روندهای بلند مدت را تشخیص داده و سپس با استفاده از اسیلاتور Stochastic در تایم فریم H1 سیگنالهای مناسب ورود و خروج به معامله را مشخص کرد.
• بر روی چارت قیمت، تعداد سه EMA با دوره های 50، 100 و 200 اضافه کنید.
• یک اسیلاتور Stochastic را با تنظیمات زیر به چارت H1 اضافه کنید:

K% period: 14

D% period: 3

Slowing: 3

Price field: close/close

Overbought level: 90%

Oversold level: 10%

شرایط ورود به معامله

هرگاه روند بلند مدت بازار صعودی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد oversold را (در تایم فریم H1) از زیر قطع کرد، وارد پوزیشن خرید شوید. در این استراتژی هنگامی از صعودی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

• نمودارقیمت بالای EMA50 باشد.
• EMA50 بالای EMA100 باشد.
• EMA100 بالای EMA200 باشد.

هرگاه روند بلند مدت بازار نزولی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد overbought را (در تایم فریم H1) از بالا قطع کرد، وارد پوزیشن فروش شوید. در این استراتژی هنگامی از نزولی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

• قیمت زیر EMA50 باشد.
• EMA50 زیر EMA100 باشد.
• EMA100 زیر EMA200 باشد.

شرایط خروج از معامله

برای حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی، تعریف مشخصی وجود نداشته ولی پیشنهاد می گردد نسبت ریسک به سود (risk/reward) معادل 1:2 در نظر گرفته شود و در صورت امکان از Trailing Stop استفاده گردد.

مثال ورود به پوزیشن (روند نزولی)

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت EUR/AUD پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال نزولی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbought/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن فروش در نقاط اشباع خرید باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

مثال ورود به پوزیشن (روند صعودی)

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت AUD/CHF پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال صعودی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbough t/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن خرید در نقاط اشباع فروش باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.